piątek, 8 marca 2013

Giełdy terminowe - kontrakt futures

Kontrakt futures to zobowiązanie umiejscowione w przyszłości, do kupna lub sprzedaży, lub rozliczenia gotówkowego towaru, które spełnia zestaw standardów. Kontrakty futures podlegają wyłącznie obrotowi giełdowemu ( w odróżnieniu od kontraktów forward - handlowanych wyłącznie na rynku OTC).

 Kontrakt futures jest uznawany za instrument pochodny. Instrumentem pochodnym nazywa sie instrument finansowy, którego wartość zależy ( wynika z ) wartości innego podstawowego aktywa.


Standaryzacja kontrakty futures polega na zdefiniowaniu:
  • Podstawowego towaru lub instrumentu. To może być np. tona miedzi jak i krótkoterminowa stopa procentowa. 
  • Sposób rozliczenia kontraktu, rozliczenie pieniężne lub dostawa fizyczna. 
  • Ilości jednostek podstawowego towaru przypadającej na jeden kontrakt. Może to być przykładowo ilość ton miedzi, ilość baryłek ropy, czy jednostek obcej waluty. 
  • Waluta w której kontrakt jest kwotowany. 
  • Specyfikacja, jakość dostawy. W przypadku obligacji, określenie które obligacje maja być dostarczone. W przypadku dostawy fizycznej towaru ,dotyczy to nie tylko jego jakości ale i sposobu i miejsca dostawy. 
  • Miesiąc dostawy. 
  • Ostatnia data w której kontrakt może być handlowany. 
Często kontrakt futures nie jest oparty o sprzedaż " tradycyjnego" towaru ( płody rolne, metale , etc) ale dotyczyć może np. futures finansowych czyli instrumentów opartych na walutach, akcjach, obligacjach, lub na bardzo niematerialnych indeksach giełdowych.

Kontrakty futures mają swe początki w bardzo odległych czasach. Powstały z potrzeby zapewnienia sobie znanych cen na produkty rolne. W zapiskach Arystotelesa można znaleźć wzmiankę o Talesie z Miletu, który, w oparciu o swą wiedzę oszacował przyszłe zbiory oliwek i zawarł na długo przed zbiorami kontrakty na oliwki po cenie określonej w dniu zawarcia transakcji. Jak mówią owe notatki, ponieważ było bardzo daleko do zbiorów ceny na te "przyszłe " oliwki były nie wysokie i gdy nastały zbiory, Tales chyba nieźle na tej transakcji zarobił.
Pierwsza w historii giełda futures to giełda ryżu Dojima w Japonii powstała w 1730 roku. Rynek ten powstał m.in. dlatego ,że samurajowie byli płaceni ryżem .Często ryżem z następnych zbiorów. Potrzebne było więc miejsce gdzie ten ryż ( a szczególnie ten przyszły) mogli wymienić na pieniądze i to te dzisiejsze.
marek grobelny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz